駅員が高配当株投資で早期退職を目指すブログ

高配当の日本株や米国株に投資し、配当金収入の最大化を目指します。目指せ40代でアーリーリタイア!

ポートフォリオビジュアライザーの使い方

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Portfolio Visualizerというウェブサイトがあります。

このウェブサイトで自身の米国株ポートフォリオのバックテストが可能です。

もちろん無料です。

無料のバックテストツール「Portfolio Visualizer」

Portfolio Visualizerは無料で使えるバックテストツールです。

ウェブサイト上でテストをすることができます。

個別株とETF、両方に対応しているので大変便利です。

まずはウェブサイト上に飛んでみましょう。当たり前ですが全部英語です。
ここで紹介する機能は


①Backtest Asset Allocation

②Backtest Portfolio


の2点です。

使い方① 「アセットクラスのテスト」



①

ウェブサイト上の「Backtest Asset Allocation」をクリックしてください。

ここでは株式と債券の割合を設定してバックテストを行えます。
結構細かい設定が可能でして



⑥


例えば

大型株に何%、小型株に何%・・・など細かく設定できます。

債券も同様で国債(長~中~短期)、社債、地方債なども設定可能です。

また現金、REIT(不動産)、Gold(金)なども選べます。

すごく便利ですね。

今回は

・米国株式市場全体

・欧州株式市場全体

・米国総合債券市場

の3つに分けて、それぞれ

ポートフォリオ①:米国株90%,米国総合債券10%(欧州は0%)

ポートフォリオ②:米国株30%,欧州株20%,米国総合債券50%


とかなり適当に振り分けてテストしてみました。


そしてそのバックテストの結果などは以下の図のように出ます。

⑨




⑧
下手に欧州市場や債券を考慮するよりかは
素直にS&P500に投資した方が良いことが分かります。

ちなみにそれぞれの用語ですが

  • Initial Balance:投資前の残高

  • Final Balance:投資後の残高

  • CAGR:年平均成長率

  • Stdev:標準偏差ボラティリティ

  • Best Year:最も成績の良かった年のリターン

  • Worst Year:最も成績が悪かった年のリターン

  • Max. Drawdown:最大下落幅

  • Sharpe Ratio:シャープレシオ(上下変動含むリスク調整後リターン)

  • Sortino Ratio:ソルティノレシオ(下振れリスクだけで調整したリターン)

  • US Mkt Correlation:米国株式市場との相関性

  • となります。


    シャープレシオについては今度特集を組もうかな。



    使い方②「自身のポートフォリオのテスト

    個別株やETFなど、自身のポートフォリオをチェックする際はBacktest Portfolio を選びましょう。



    ①


    上の「アセットクラスのテスト」と似たような画面が出てきます。


    バックポート①

    バックポート③







    今回は

    ポートフォリオ①:VTI100%

    ポートフォリオ②:VTI50%、JNJ50%


    それぞれのポートフォリオ

    ・1985年から2019年

    ・リバランス年1回

    ・配当再投資込み


    の設定で比較してみます。
    なおベンチマークヴァンガード社のS&P500連動指数です。

    結果は以下の通りです。

    バックポート④
    バックポート⑤

    ポートフォリオ①、②ともに、S&P500連動指数に勝っていることが分かります。


    VTIって凄いETFですね。

    まとめ


    こういった無料で使えるバックテストツールを使いこなすことで、
    自身のポートフォリオを整理し、洗練していくことが可能となります。

    ぜひ活用してください!


    次回は同じウェブサイトで可能な機能の一つである

    ポートフォリオの最適化


    についてご説明できればと思います!